上海虹桥站第一次坐高铁的流程如下：到达虹桥站，前往高铁候车厅的检票口找到自己的车次和座位，交给工作人员检票；到达安检口进行安检；进入候车厅进行候车等待，留意候车信息，听取广播提示；当车次开始进站时，前往对应的站台等候上车；上车后，找到自己的座位，注意对号入座；等待列车开车，出发前车长会进行安全宣传，乘客应认真听取并遵守；列车到站后，在广播提示下有序下车，前往目的地。需要注意的是，乘坐高铁前要提前查询车次、时间、站台和座位等信息，提前到达车站，携带有效的证件和车票，按照规定进行安检和检票等手续。