TD交叉
计数的程序起始于结构的第9天或者随后的某一天；换言之，如果结构第8天或第9天符合交叉的条件，计数将由结构第9天开始，否则由交叉完成的第一天开始计数。交叉的条件是防范在狂跌或彪涨的行情中过早进场建仓。说的极端一些就是为了防止股票暂停交易，资不抵债以至申请破产而退市（中国资不抵债的上市公司有，但有哪支股票退市么？好像还没听说过。虽然也有长期停牌的，但基本上都是换了马甲再来，反而更牛叉！）。所以德马克设定了交叉的条件：买进结构第8天、第9天或结构完成之后的某一天，其最高价必须高于先前第三个交易日至结构第1天的某个高价；卖出结构第8天、第9天或结构完成之后的某一天，其最低价必须低于先前第三个交易日至结构第1天的某个低价。如果交叉发生于结构的第8天或者第9天，计数由结构的第9天算起；如果交叉发生于结构完成之后，则必须延后到交叉发生的当天开始计数。同时德马克还提出个股需要引用交叉的条件，但其类似金融期货、指数或商品交易等市场，显然不会发生并购或破产的事件，所以不需要考虑这方面的问题。（按照德马克的意思，中国股市成为了类比高风险的期货市场了，没有退市！）注：TD组合不考虑交叉问题
TD计数
买进结构计数条件是规定每当今天的收盘价低于或等于先前第二个交易日的低价，计数就增加1。
卖出结构计数条件是规定每当今天的收盘价高于或等于先前第二个交易日的高价，计数就增加1。
对于交投冷清或交易时段很短（例如一分钟走势），价格关系或许较适合“大于”或“小于”，不需要考虑“等于”。
为了保持计数的弹性，德马克偶尔也会引进TD终结计数（TD Termination Count），他仅适用于计数的最后一天（一般是第13天），规定买进计数最后一天的收盘价、开盘价或盘中低价低于先前第二个交易日的低价；卖出计数最后一天的收盘价、开盘价或盘中高价高于先前第二个交易日的高价。TD终结计数中的变数也可以被取代。
计数滤网（Countdown Qualifier），为了防范、避免不利价格形态与关系影响TD序列计数的理想进场点，至少必须引进一种TD序列计数滤网，借以筛选低风险的买进与卖出计数。德马克建议的标准计数滤网是：买进计数第13天的收盘价必须低于或等于计数第8天的收盘价；卖出计数第13天的收盘价必须高于或等于计数第8天的收盘价。同时德马克为了提高计数完成的可能性，认为至少应该将前述的标准滤网取代为（宽松条件）：买进计数第13天的低价必须低于或等于计数第8天的收盘价；卖出计数第13天的高价必须高于或等于计数第8天的收盘价。其他可能采用的滤网关系还包括：买进计数第8天的收盘价必须低于或等于计数第5天的收盘价；买进计数第5天的收盘价必须低于或等于计数第3天的收盘价（卖出计数的情况则相反）。
但是计数滤网的条件越严格，信号发生的频率就会越低，再循环的可能性越高；更重要的是，如此可能造成过度的最佳化，导致不切实际的市场条件与预期。当然，可以引进许多其他的组合和指标来提升技术的效率，以降低计数13处的交易风险。但是，德马克建议这类认为的滤网应该尽可能保持单纯，不要因此污染技术程序与TD序列，好像某些人希望透过药物减肥，却不愿意节食与运动。所以，过度玩弄指标，经常被称为－－－最佳化模型技巧－－－将造成不切实际的预期，导致严重的后果（德马克的意思是别玩过火了，小心爆仓！）。