我觉得自学，或者说自己对自己的继续教育是需要持续进行的。
大家都应该有过自学的经验。高中时候开始上课睡觉，本科时候开始要翘课，总有没听老师讲到的部分，这些零碎的部分是需要自学补充上的。过了本科以后，到研究生阶段，可能一半以上的知识是来自于自学的。如果是程序编写什么的，基本上就是90%的自学吧。
翘课、上课睡觉之后补充的自学，和系统性的自学一门学科是不同的。前者没什么难度，后者有许多陷阱。以我个人的经验简述一些自学技巧。
自学最重要的技巧就是要慢，不能一页一页的翻书看过去，否则看到后面像滑冰，越翻越快，却得到一堆模糊的概念，这种时候最容易被误导。学编程建议是手敲书上的每一个例子，理工科建议是每一个公式或者例题推导一遍，也可以选择本领域的专业软件来学。
自学之中另一个重要技巧就是要认错。大概这个是区别民科与非民科的关键吧。科班教育一直有强大压力迫使你发现错误，自学的时候，正确答案不一定进入你的视野，甚至于不使劲找，并不知道。但是一旦当有人提出异议或者发现自己的错误，就要非常谨慎的分析，整合信息。这个过程不是法庭上或者辩论赛中的“辩护”过程，而是获得新的信息以后，重新建模的过程。在学习过程中，会有各种创意，而且尤其是在学新东西的时候，创造力恰是爆发的时候，此时不宜着急去钻进自己的创意之中，而应该赶紧记录下来，然后清空大脑，继续学新的，否则钻进自己的想法不容易出来。过一段时间，几周或者几个月再看之前的创意，会发现有些是可笑的，有些是书的下一章，有些有人证明不对，有些就是没人想过的。此时再挑出其中的一些拿出来研究。此处强烈推荐使用evernote。
学而不思则罔，思而不学则殆。殆的危害远远大于罔。钻进自己的思路里出不来，会走火入魔的。
自学的第三个技巧就是要找。找，一个是找资源，一个是找人。
现在有各种公开课，找资源已经方便多了。找自学的材料，就是要找各种专业领域内经过验证的教材。而且从一开始就要找对专业教材。否则“习惯成自然，再改就很难”。比如一开始要看曼昆的《宏观经济学》，但是一开始如果你看的是《货币战争》，那就没救了。
找合适的人交流学习也是非常重要的，不同大学之间的区别其实主要是在人，老师和同学，盖了多少房子倒是其次。拜网络所赐，现在也可以在网上找到许多可以学习的伙伴。从微博、twitter还有果壳，以及各种问答网站，论坛，MITx。。。都可以找到相关领域的同学、老师，随手at一下，就可以开展讨论。 顺便说，自己的网络形象要注意树立，多发有营养的东西，这样与人搭讪才有人理。
自学的第四个技巧就是实践了。这也是最难的一部分。可以从几个不同的层级进行。
<待补充>

a. 维基百科 /百度百科 /科普写作：记忆学习内容最牢固的方法是教给别人，如果能有机会毁人不倦最好。如果没有这种机会，不妨把学会的东西用自己的理解转述放到wiki上，如果有错误，很快就有人会帮你指出。写科普也是很好的复习方法。
b. 软件模拟：现在的软件越来越强大了。学习一个专业领域内的软件，可以使学习事半功倍，而且实践起来也很容易。比如数学软件Mathematica(或者wolframalpha.com), MatLab；光学软件Zemax，Oslo；机械类的SolidWorks。。。这些行业标准级的软件，连帮助文件也是上等的教科书。电子学的话，最近在用https://www.circuitlab.com
c. 开源项目：对于编程学习来说，能做一个开源项目，应该是非常好的学习方式。唉，目前我还没有这个能力。
d. 购买与交换：进入高等级技巧了。金钱是用来交换的，除了购买生活必需品、奢侈品以外，还可以用来交换时间、空间、能力、技巧以及知识。以前我们接受的教育往往是“钱不是万能的”，我建议换个角度考虑“如何让金钱『万能』起来”。有些实践是可以外包出去的。你不一定需要果壳DIY里各位达人的那么高超的焊接技巧，去电脑维修的地方请个人帮你焊接也是一样的。甚至直接在淘宝上定制货品，比如我曾经做了一个红外的干扰器，可以干扰一些相机的拍摄，概念产品就是从淘宝上订购的一个激光舞台灯，要求对方把激光模组更换了一下。
x. 医学的实践机会非常难得，特别是手术操作，很多地方到了主治甚至副高，重要的手术也还没开始训练。传说有前辈可以仅靠看别人的手术录像就把phaco手术学会，现在的医疗环境应该已经不允许了，可以先用动物模型演练，眼科专业的请移步丁香园，搜索我写的《phaco训练手册》。
y. SCI文章。虽然大家会嘲笑SCI是Stupid Chinese Index，但同行评议才是科学的检验方法，越是痛苦，越是困难，才越说明它有效。
z. 市场检验。这才是学习的终极实践。你发明了69式永动机？别告诉别人，别跟人脸红脖子粗的理论。自己开始做吧，先把自家的电钱省了，然后是亲友家，再到小区……看看那些IT界诸神，也许下一个神话时代已经悄悄开始了。
</待补充>
与其每天晚上追电视剧，不如每天晚上追公开课。

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第二种回答
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虽然姬十三没有问人文科学，我还是跑来为人文科学（即文史哲）废话几句，以免不明就里者信口雌黄。如有反对或者其他问题可以跟帖，在下也只是区区本科生一枚，不排除这里有文科大牛出现。
1、文史哲方面，我完全不否认有自学成才的可能性。实际上，我说真的，人文科班本质上来说就是自学成才的！学霸就是成天泡在书堆里读啊读啊，一般大学生就去享受大学生活了，大家懂的，学霸就是一种忧伤的存在！而且文科根本没有团队合作或者团队交流什么的！因为每个人可以接受的阅读面都不一样，初学者都必须自己先在书海里毫无目的地漫游一阵子！但是思路一定要正确，不少科班出身也不一定学得到做学问的思路，和老师交流是非常有必要的。但是！别以为认识传说中的高人就能放心了！那些德高望重的教授们会经常告诉你“我也不能回答你的问题，你再多读读相关著作可能有所收获”！或者说“这个我只能谈谈自己的观点，其他学者可能也有别的观点”，内牛满面啊！所以说就算科班也是自学的根本没错！我必须说，许多文史哲学生在本科阶段很寂寞，比民科还寂寞的感觉啊……这也可能是国内文科环境弱的原因，学霸真是单靠异常的天赋和一股顽固的劲儿。我觉得普通人很难达到这种象牙塔的境界，而社会文化界又这么浮夸，思路走错是非常容易的。因为果壳里没有文艺民科秀场所以不好举例子，豆瓣上有各种文艺民科，大家可随意围观。一定要注意，所谓百家讲坛的风格都是普及性的知识，绝不是专业研究。我个人认为落入民科很大的误区在于总是有所图谋（例如想秀一下自己的博学啦，想贬低一下某位大家啦，想装一下自己有多深刻啦），心态不够谦虚平和。再三劝各位有志于涉足人文科学的童鞋，千万不能有所功利目的啊……
2、学习人文科学的两大难点：语言和阅读量。语言底子一定要好，现在国际环境下，语言会的越多越好。就语言关这一点，不仅是民科就望而生畏了，连科班也会因此被淘汰很多。欧美大学的古典学专业，都是少则学习三四门语言，多则七八门。阅读量则比语言还要重要！读得多不算什么，关键是要读到位，读准精髓，读书读了跟没读似的人太多了。文科从入门到选准研究点估计就要五年阅读量，然后就这个研究点，至少要十年的阅读量才能有所小成，要把前人写到的都读个差不多才行。这就是为什么自然科学可以在二十几岁的时候出成果，而人文科学就休想了。

3、下面谈一些科班的技能训练。第一，学习中国古代历史、古代文学、古代哲学的，繁体字和文言文要读写运用得通达晓畅就不用说了，训诂音韵、古文体例、文献分类，这种基础能力是需要实实在在的训练出来。一般民科不是富的没事做，很难沉下心来阅读跟他八竿子打不着的这些拗口晦涩的东西（没错，完全可以想是泡一壶茶，拿一卷竖排繁体书，不闻花语不问征伐的那种状态才行）。古代中国文史哲不分家，该读的古典文献一个也不能少哦。第二，学西方文学和西方历史的，英文不说，最好会一点点法语（法国历史学家和文学家都比较多）和拉丁语，现在好的西方古典学科专业都有开拉丁语课程，帮助理解一些古典文献（大半的翻译就TM是个渣渣啊！看中文翻译的人都是初学者也就是渣渣啊！）第三，学习西方哲学的，英文必须好得没话说才行，中文翻译的哲学原著看着玩玩还行，要做学术就会被人耻笑的，起码要读英文版。想学好点就尽量去攻破德语和拉丁语吧，以便阅读原著。古典逻辑、现代逻辑是必须要掌握的。没事去学点数学也是好的，毕竟笛卡尔是现代解析几何之父，要是不懂他的数学怎么能懂哲学，还有维特根斯坦、庞加莱，读他们的哲学都需要一些数学基础。哲学民科的最大毛病就是逻辑不好。
4、再谈一点人文科学的入门书。这方面的思想著作实在太多了我就不提。我推一些研究思路比较明显以便模仿和追循的著作。文学主要读海量原著，我不多说。中国文学《红楼梦》和《文心雕龙》先读个五遍通达再说。外国文学，荷马史诗和莎士比亚，先读个五遍通达再说。中国历史学入门级基本思路强推《万历十五年》和《叫魂——1768年中国妖术大恐慌》，这两本书要读不懂就还是先去读高中课本吧，接着二十四史慢慢来看。西方历史学推荐克罗齐的《历史学的理论和实际》和斯塔夫里阿诺斯《全球通史》。中国哲学，请把四书和老庄读通到尽量背诵不解释，再就是冯友兰的《中国哲学简史》可以参考。西方哲学，推荐罗伯特·所罗门的《大问题》（The Big Questions）读通这本，基本保证你学西哲不会走歪。
5、很有可能让人自不量力一开始就去读然后就读歪了的书：王国维、南怀瑾、唐长孺、牟宗三、罗素、汤因比、斯宾格勒、康德、黑格尔、海德格尔、尼采、梭罗。（PS：马克思恩格斯可以随意读，国人的基础很不错的说）
6、网上资源，外国哲学和外国历史，耶鲁的公开课是很不错的。但是信息量巨大，每节课要求阅读50页以上的原著，因此如果要想跟上课程以及学好，中国学生的软肋依旧是语言和阅读量。近期中国大学也录制了一些中国历史人文方面的公开课，我个人意见是，各位当百家讲坛看吧，不要抱太大希望。
7、最后谈一下人文科学的最终杀手锏：阅历。人生阅历是做好人文科学的必要条件，这是毋庸置疑的。怎样与和谐社会打交道与学术水平有一定联系。做现代研究的尽量政治中立，或者自觉立场。中国现在没有大师，我不举例了。建议想要自学的朋友不要回避自己的心理障碍就可以了。

8、我的废话有些多，乱入真是惭愧，请大家继续讨论。
【再转一个哲学专业同学对我这篇指南的看法】看完了，学人文语言绝对比你写的还重要，语言作为媒介对人文知识的影响非常大，所以若深入学习的话，读书必须是要读原著才真正有发言资格。。认识一哥们在哈佛神学院，学印度教。。先学了两年梵语，再学专业课还是天天发疯。。用他的话说，读人文的PHD，就是先用三五年学一门语言，再学专业。。然后再学另一门语言再三五年。。还有，按现在的哲学主流，即分析哲学，经受完善系统的哲学训练非常必要，国内院校都是搞哲学史不是搞哲学，以致大量哲学爱好者以自学哲学们沾沾自喜，实际上哲学问题是个万年坑，跳进去几辈子都可能爬不上来，但在今天，没有系统的训练跳都跳不进去（虽然过两个月拿到的是哲学学士学位，但我知道自己没有跳的能力，很惭愧），这已经不是苏格拉底的时代，即使真的是苏格拉底，他所想所为，也远远不够了 ……

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第三种回答
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被艾特了。说一点个人的经验，从01年进入大学到现在十年之间，毫不夸张的说>99%的知识都是自学的，这有两个原因，一是IT领域是最适合自学的，不像学物理学生物学医学什么的需要昂贵的仪器设备，一台几千块钱的电脑（插上网线）就是完备自洽的实验室，你对于编程的所有假设都可以立即得到毫无水分的证实和证伪。二是我不相信“师傅领进门”一说，或者更严格来说，我不相信在现在这个时代还需要面对面的人肉师傅来领进门。本质上来说，书籍就是师傅。说书籍没有面对面的来得生动什么的人那是因为没有看到真正的好书。于是这就说到我认为自学来说最最重要（没有之一）的原则：
只看好书
如果你在某领域是一片空白，凭什么能够识别好书？网络普及之前，这个问题几乎是无解的，必须经过艰难的摸索阶段方能逐渐锻炼出眼光。但网络普及之后，尤其是像社会化问答这样的网站兴起之后这个问题得到了很大程度上的解决，无数过来人可以经过讨论投票最终得到一个非常靠谱的topx好书列表。
这个原则还有一个重要的地方在于“只”。好书让人对一门知识产生兴趣，但烂书让人对一门知识产生（错误）的憎恨。这也是为什么我对于“师傅领进门”没有好感的原因，同理，烂师傅也会让人对一门知识（产生）错误的憎恨。相信很多人都深受其害。但好师傅真正属于难求的一类，而好书却不难求。
没有了，其他诸如要专注，要跟实践结合，要多思考什么的，都属于二阶问题。当你真正看到好书之后，其他一切都会自然而然发生。