我觉得自学，或者说自己对自己的继续教育是需要持续进行的。
大家都应该有过自学的经验。高中时候开始上课睡觉，本科时候开始要翘课，总有没听老师讲到的部分，这些零碎的部分是需要自学补充上的。过了本科以后，到研究生阶段，可能一半以上的知识是来自于自学的。如果是程序编写什么的，基本上就是90%的自学吧。
翘课、上课睡觉之后补充的自学，和系统性的自学一门学科是不同的。前者没什么难度，后者有许多陷阱。以我个人的经验简述一些自学技巧。
自学最重要的技巧就是要慢，不能一页一页的翻书看过去，否则看到后面像滑冰，越翻越快，却得到一堆模糊的概念，这种时候最容易被误导。学编程建议是手敲书上的每一个例子，理工科建议是每一个公式或者例题推导一遍，也可以选择本领域的专业软件来学。
自学之中另一个重要技巧就是要认错。大概这个是区别民科与非民科的关键吧。科班教育一直有强大压力迫使你发现错误，自学的时候，正确答案不一定进入你的视野，甚至于不使劲找，并不知道。但是一旦当有人提出异议或者发现自己的错误，就要非常谨慎的分析，整合信息。这个过程不是法庭上或者辩论赛中的“辩护”过程，而是获得新的信息以后，重新建模的过程。在学习过程中，会有各种创意，而且尤其是在学新东西的时候，创造力恰是爆发的时候，此时不宜着急去钻进自己的创意之中，而应该赶紧记录下来，然后清空大脑，继续学新的，否则钻进自己的想法不容易出来。过一段时间，几周或者几个月再看之前的创意，会发现有些是可笑的，有些是书的下一章，有些有人证明不对，有些就是没人想过的。此时再挑出其中的一些拿出来研究。此处强烈推荐使用evernote。
学而不思则罔，思而不学则殆。殆的危害远远大于罔。钻进自己的思路里出不来，会走火入魔的。
自学的第三个技巧就是要找。找，一个是找资源，一个是找人。
现在有各种公开课，找资源已经方便多了。找自学的材料，就是要找各种专业领域内经过验证的教材。而且从一开始就要找对专业教材。否则“习惯成自然，再改就很难”。比如一开始要看曼昆的《宏观经济学》，但是一开始如果你看的是《货币战争》，那就没救了。
找合适的人交流学习也是非常重要的，不同大学之间的区别其实主要是在人，老师和同学，盖了多少房子倒是其次。拜网络所赐，现在也可以在网上找到许多可以学习的伙伴。从微博、twitter还有果壳，以及各种问答网站，论坛，MITx。。。都可以找到相关领域的同学、老师，随手at一下，就可以开展讨论。 顺便说，自己的网络形象要注意树立，多发有营养的东西，这样与人搭讪才有人理。
自学的第四个技巧就是实践了。这也是最难的一部分。可以从几个不同的层级进行。
<待补充>

a. 维基百科 /百度百科 /科普写作：记忆学习内容最牢固的方法是教给别人，如果能有机会毁人不倦最好。如果没有这种机会，不妨把学会的东西用自己的理解转述放到wiki上，如果有错误，很快就有人会帮你指出。写科普也是很好的复习方法。
b. 软件模拟：现在的软件越来越强大了。学习一个专业领域内的软件，可以使学习事半功倍，而且实践起来也很容易。比如数学软件Mathematica(或者wolframalpha.com), MatLab；光学软件Zemax，Oslo；机械类的SolidWorks。。。这些行业标准级的软件，连帮助文件也是上等的教科书。电子学的话，最近在用https://www.circuitlab.com
c. 开源项目：对于编程学习来说，能做一个开源项目，应该是非常好的学习方式。唉，目前我还没有这个能力。
d. 购买与交换：进入高等级技巧了。金钱是用来交换的，除了购买生活必需品、奢侈品以外，还可以用来交换时间、空间、能力、技巧以及知识。以前我们接受的教育往往是“钱不是万能的”，我建议换个角度考虑“如何让金钱『万能』起来”。有些实践是可以外包出去的。你不一定需要果壳DIY里各位达人的那么高超的焊接技巧，去电脑维修的地方请个人帮你焊接也是一样的。甚至直接在淘宝上定制货品，比如我曾经做了一个红外的干扰器，可以干扰一些相机的拍摄，概念产品就是从淘宝上订购的一个激光舞台灯，要求对方把激光模组更换了一下。
x. 医学的实践机会非常难得，特别是手术操作，很多地方到了主治甚至副高，重要的手术也还没开始训练。传说有前辈可以仅靠看别人的手术录像就把phaco手术学会，现在的医疗环境应该已经不允许了，可以先用动物模型演练，眼科专业的请移步丁香园，搜索我写的《phaco训练手册》。
y. SCI文章。虽然大家会嘲笑SCI是Stupid Chinese Index，但同行评议才是科学的检验方法，越是痛苦，越是困难，才越说明它有效。
z. 市场检验。这才是学习的终极实践。你发明了69式永动机？别告诉别人，别跟人脸红脖子粗的理论。自己开始做吧，先把自家的电钱省了，然后是亲友家，再到小区……看看那些IT界诸神，也许下一个神话时代已经悄悄开始了。
</待补充>
与其每天晚上追电视剧，不如每天晚上追公开课。

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第二种回答
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虽然姬十三没有问人文科学，我还是跑来为人文科学（即文史哲）废话几句，以免不明就里者信口雌黄。如有反对或者其他问题可以跟帖，在下也只是区区本科生一枚，不排除这里有文科大牛出现。
1、文史哲方面，我完全不否认有自学成才的可能性。实际上，我说真的，人文科班本质上来说就是自学成才的！学霸就是成天泡在书堆里读啊读啊，一般大学生就去享受大学生活了，大家懂的，学霸就是一种忧伤的存在！而且文科根本没有团队合作或者团队交流什么的！因为每个人可以接受的阅读面都不一样，初学者都必须自己先在书海里毫无目的地漫游一阵子！但是思路一定要正确，不少科班出身也不一定学得到做学问的思路，和老师交流是非常有必要的。但是！别以为认识传说中的高人就能放心了！那些德高望重的教授们会经常告诉你“我也不能回答你的问题，你再多读读相关著作可能有所收获”！或者说“这个我只能谈谈自己的观点，其他学者可能也有别的观点”，内牛满面啊！所以说就算科班也是自学的根本没错！我必须说，许多文史哲学生在本科阶段很寂寞，比民科还寂寞的感觉啊……这也可能是国内文科环境弱的原因，学霸真是单靠异常的天赋和一股顽固的劲儿。我觉得普通人很难达到这种象牙塔的境界，而社会文化界又这么浮夸，思路走错是非常容易的。因为果壳里没有文艺民科秀场所以不好举例子，豆瓣上有各种文艺民科，大家可随意围观。一定要注意，所谓百家讲坛的风格都是普及性的知识，绝不是专业研究。我个人认为落入民科很大的误区在于总是有所图谋（例如想秀一下自己的博学啦，想贬低一下某位大家啦，想装一下自己有多深刻啦），心态不够谦虚平和。再三劝各位有志于涉足人文科学的童鞋，千万不能有所功利目的啊……
2、学习人文科学的两大难点：语言和阅读量。语言底子一定要好，现在国际环境下，语言会的越多越好。就语言关这一点，不仅是民科就望而生畏了，连科班也会因此被淘汰很多。欧美大学的古典学专业，都是少则学习三四门语言，多则七八门。阅读量则比语言还要重要！读得多不算什么，关键是要读到位，读准精髓，读书读了跟没读似的人太多了。文科从入门到选准研究点估计就要五年阅读量，然后就这个研究点，至少要十年的阅读量才能有所小成，要把前人写到的都读个差不多才行。这就是为什么自然科学可以在二十几岁的时候出成果，而人文科学就休想了。

3、下面谈一些科班的技能训练。第一，学习中国古代历史、古代文学、古代哲学的，繁体字和文言文要读写运用得通达晓畅就不用说了，训诂音韵、古文体例、文献分类，这种基础能力是需要实实在在的训练出来。一般民科不是富的没事做，很难沉下心来阅读跟他八竿子打不着的这些拗口晦涩的东西（没错，完全可以想是泡一壶茶，拿一卷竖排繁体书，不闻花语不问征伐的那种状态才行）。古代中国文史哲不分家，该读的古典文献一个也不能少哦。第二，学西方文学和西方历史的，英文不说，最好会一点点法语（法国历史学家和文学家都比较多）和拉丁语，现在好的西方古典学科专业都有开拉丁语课程，帮助理解一些古典文献（大半的翻译就TM是个渣渣啊！看中文翻译的人都是初学者也就是渣渣啊！）第三，学习西方哲学的，英文必须好得没话说才行，中文翻译的哲学原著看着玩玩还行，要做学术就会被人耻笑的，起码要读英文版。想学好点就尽量去攻破德语和拉丁语吧，以便阅读原著。古典逻辑、现代逻辑是必须要掌握的。没事去学点数学也是好的，毕竟笛卡尔是现代解析几何之父，要是不懂他的数学怎么能懂哲学，还有维特根斯坦、庞加莱，读他们的哲学都需要一些数学基础。哲学民科的最大毛病就是逻辑不好。
4、再谈一点人文科学的入门书。这方面的思想著作实在太多了我就不提。我推一些研究思路比较明显以便模仿和追循的著作。文学主要读海量原著，我不多说。中国文学《红楼梦》和《文心雕龙》先读个五遍通达再说。外国文学，荷马史诗和莎士比亚，先读个五遍通达再说。中国历史学入门级基本思路强推《万历十五年》和《叫魂——1768年中国妖术大恐慌》，这两本书要读不懂就还是先去读高中课本吧，接着二十四史慢慢来看。西方历史学推荐克罗齐的《历史学的理论和实际》和斯塔夫里阿诺斯《全球通史》。中国哲学，请把四书和老庄读通到尽量背诵不解释，再就是冯友兰的《中国哲学简史》可以参考。西方哲学，推荐罗伯特·所罗门的《大问题》（The Big Questions）读通这本，基本保证你学西哲不会走歪。
5、很有可能让人自不量力一开始就去读然后就读歪了的书：王国维、南怀瑾、唐长孺、牟宗三、罗素、汤因比、斯宾格勒、康德、黑格尔、海德格尔、尼采、梭罗。（PS：马克思恩格斯可以随意读，国人的基础很不错的说）
6、网上资源，外国哲学和外国历史，耶鲁的公开课是很不错的。但是信息量巨大，每节课要求阅读50页以上的原著，因此如果要想跟上课程以及学好，中国学生的软肋依旧是语言和阅读量。近期中国大学也录制了一些中国历史人文方面的公开课，我个人意见是，各位当百家讲坛看吧，不要抱太大希望。
7、最后谈一下人文科学的最终杀手锏：阅历。人生阅历是做好人文科学的必要条件，这是毋庸置疑的。怎样与和谐社会打交道与学术水平有一定联系。做现代研究的尽量政治中立，或者自觉立场。中国现在没有大师，我不举例了。建议想要自学的朋友不要回避自己的心理障碍就可以了。

8、我的废话有些多，乱入真是惭愧，请大家继续讨论。
【再转一个哲学专业同学对我这篇指南的看法】看完了，学人文语言绝对比你写的还重要，语言作为媒介对人文知识的影响非常大，所以若深入学习的话，读书必须是要读原著才真正有发言资格。。认识一哥们在哈佛神学院，学印度教。。先学了两年梵语，再学专业课还是天天发疯。。用他的话说，读人文的PHD，就是先用三五年学一门语言，再学专业。。然后再学另一门语言再三五年。。还有，按现在的哲学主流，即分析哲学，经受完善系统的哲学训练非常必要，国内院校都是搞哲学史不是搞哲学，以致大量哲学爱好者以自学哲学们沾沾自喜，实际上哲学问题是个万年坑，跳进去几辈子都可能爬不上来，但在今天，没有系统的训练跳都跳不进去（虽然过两个月拿到的是哲学学士学位，但我知道自己没有跳的能力，很惭愧），这已经不是苏格拉底的时代，即使真的是苏格拉底，他所想所为，也远远不够了 ……