锁利品种：货币对 贵金属 美股。。。

散户可以做量化交易嘛？
答案是可以的。
在当前的量化交易市场，散户也是可以做的，但是如果是散户自行操作，那么就会跟你以往的投资是一个结果，最后不会盆满钵满，搞不好还要两手空空。因为，自己做，和团队为您服务是有天差地壤的区别的。
量化交易是人工智能交易，以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易搭载高端云服务器，可以做到1秒内建仓，平仓的动作。可以分析大数据，做出最“理智”下单动作。
而我们认为的话是做不到的，在你思考的时候，行情可能就会做出转变，你无法在最理智的时间节点做出动作，这就是人性的弱点。

一个好的团队，追求的永远不会是高收益，而是技术，是追求低回撤，稳定收益。而散户们的心里更多的是投机，是追求高收益。
量化交易的特点就是：
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
在这个科技的时代，一个专业的团队，专业的技术，负责的投顾，是您真正要擦亮眼睛去分辨的。

量化交易的优势怎么最大化体现？
量化交易目前最大化的体现就是T+0的交易模式下。
也就是在国际衍生品或是国内期货市场，因为这些市场都是T+0模式，24小时双向交易，既可以买多也可以做空，只要有锁利空间，量化交易系统就是24小时锁利，而这些，是认为无法办到的。
第一，我们要生存，要工作，要上班，不可能把所有时间都放在盯盘上。
第二，我们无法即时在有行情的时候，保证自己的时间是充盈的，这样就会错估很多盈利机会。
但是，量化交易系统就不一样了，技术盈利，数据分析，再有行情之前就会下单，行情波动，决定了盈利的大小。这里要提醒大家，虽然是量化系统，24小时锁利运行，那也不是单单都盈利，无亏损的，只是量化交易策略执行后，盈利大于亏损，总体是盈利的趋势，每日一小步，每年一大步。
就像我们做人一样，要扎扎实实，稳步向前，我们走的每一步才是有意义的。

以上都是以美元交易的，盈利也是以美元为单位。

做国际衍生品怎样选择经纪商（券商）?
首先要看的就是监管，监管对于经济商来说就是一把锁。锁越严格，越规范，制度越严格，经纪商平台的安全行就约有保障。
经纪商（按对智能系统支持流畅度及交易成本综合排列）
一、激石 （主推 最大在线衍生品经纪商，同森智能五年通道合作伙伴）
二、EXNESS （主推 最佳交易环境经纪商）
三、MWH （同森智能战略合作伙伴，出入金方便，大额客户首推）
四、GMI （推荐 同森三年合作伙伴，升级支持大额入金，单笔100万）
五、TradeMax (交易环境优秀，AFSL执照：416436 支持单笔大额入金)
六、DooPrime （推荐 著名交易清算商，可开清算账户）
七、盛宝银行 （全球最佳多资产交易平台，交易成本尚在谈判中）
八、IC Markets （全球最大的Raw Spread经纪商）
九、福瑞斯 （享誉20年的老牌金融衍生品在线交易经纪商）
以上经纪商交易环境与智能系统的匹配度均经过同森智能系统反复测试，为签约推荐经纪商；绿色为2021年推荐最佳开户合作经纪商；
以上9家经纪商，是根据交易环境，以及监管力度筛选出来的优秀经纪商。给各位提供参考。

它不是字面意思上的只是一套系统。更多的，也是最重要的就是交易策略。如果你们仅仅 是租用了或者是买了系统是没有用的，或许短期内是有用的会盈利，但是随着市场行情的变化，系统是需要优化的，策略也是需要优化的。所以，此时你仅仅拥有它的一个点，你就以为是全部，那就是大错特错了。
对于量化交易而言，专业的事情还是要交给专业的团队去做，团队会在为你服务的期间，负责对系统的优化，对你的账户进行实时的监控，并且进行阶段性的优化，比如策略优化，再比如账户的风险优化，这都不是一个人或者是散户可以做到的。
很多人想要买系统，甚至觉得它是花点毛爷爷就可以得到的，但是你的得到的只是一个点，就算你得到了源码也是没有用的，因为系统是需要阶段性优化的。也就是说，你只是得到了它的头而已。在这个科技的时代，技术是没有终点的，它需要不断地优化更新，才能发挥它的作用和价值。

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一、外汇交易执行算法简介
外汇交易执行算法是指根据预设参数和用户指令买/卖一定数量外汇的自动化交易程序，基础功能包括将一笔大额订单拆分为数笔较小订单，在一段时间内分别执行。交易执行算法可为用户整合并接入多种流动性来源，有助于降低交易成本或市场影响，提高交易录入、监测和结算的效率。交易执行算法中用户承担市场风险和成本的方式与其他交易模式不同：在询价（RFQ）等交易模式中，市场参与者请求流动性提供商报价，并按照报价价格全额成交，市场风险迅速从最终用户转移到流动性提供商，相关成本即为成交价格；而在使用交易执行算法时，用户可通过选择算法及设置参数，决定交易执行方式，相关成本包括在交易执行完成后方可知晓的加权平均成交价以及提供商收取的算法使用费用。

（一）外汇交易执行算法的使用背景
交易执行算法最初起源于证券市场，于21世纪初进入外汇市场，并在近二十年间快速发展。据估计，外汇交易执行算法交易量占主要货币日均即期交易量的10%-20%，根据BIS 2019年外汇市场调查的数据换算，约合日均2000-4000亿美元。交易执行算法在外汇市场的使用日益增长，主要受到三方面因素的推动。

一是外汇市场电子化、碎片化趋势日益凸显。如今，外汇即期市场的最终用户能够通过多种电子平台获取流动性。BIS外汇市场调查数据显示，全球外汇即期交易量中电子交易执行的占比从2010年的约55%上升至2019年的约70%。与公司债券或外汇期权相比，外汇即期交易的标准化程度较高，有利于交易执行算法的广泛应用。外汇交易电子化趋势得益于计算机算力指数级增加、数据存储成本降低以及数据传输速度加快，而这些技术进步也使得外汇市场的交易频率上升、信息流动速度加快，进一步推动了算法的应用。此外，随着交易平台及市场参与者（特别是流动性供应商）之间的竞争加剧，外汇市场碎片化程度加深，使用交易执行算法可帮助用户开展监测、整合和交易执行。

二是全球监管加强“最佳执行”（Best Execution）等要求。需求端方面，近年来，欧美等全球多个监管机构加强了对“最佳执行”的要求，例如《欧洲金融工具市场指令》（MiFID II）要求投资机构“在执行订单时采取所有充分措施，结合价格、成本、速度、执行和结算可能性、规模、性质或交易相关的任何其他考虑因素，为客户实现最佳执行结果”。虽然这一监管要求并不适用于外汇即期，但许多用户仍通过使用交易执行算法来证明自身的“最佳执行”实践。供给端方面，随着金融危机后全球监管加强银行资产负债表管理要求，流动性提供商的风险偏好降低，而交易执行算法对其承担风险的能力要求较低，推动流动性提供商提供交易执行算法服务。

三是近年来外汇市场波动率位于历史低位。如前所述，用户使用交易执行算法需承担相应的市场风险，而在低波动率环境中，承担市场风险的成本相对较低。

（二）外汇交易执行算法的使用现状
为进一步了解外汇交易执行算法的使用和执行情况，BIS研究小组面向部分大型买方和卖方市场参与者开展了调研。在调研对象中，约半数使用外汇交易执行算法，银行和自营交易公司中有55%已向客户提供外汇交易执行算法，其余45%表示正在考虑提供此类工具。调研结果显示：一是交易产品方面，交易执行算法目前主要用于交易标准化程度较高的即期产品，无本金交割远期（NDF）等衍生品较少；主要用于交易流动性较好的发达市场货币，新兴市场货币较少。发达市场货币的平均单笔交易量比新兴市场货币高出50-100%（图1）。二是使用原因方面，用户使用交易执行算法主要是为了降低交易成本或市场影响，其他原因包括确保在特定时间段内完成交易执行以及提高交易录入、监测和结算的效率等（图2）。三是用户方面，资产管理公司、对冲基金等机构投资者是交易执行算法的主要用户，此类机构具备一定的市场风险承受能力。其他用户包括中小型区域银行、部分提供交易执行算法的大型银行内部用户以及非金融企业。个别央行在储备管理中也使用交易执行算法，但使用相对有限。四是提供商方面，交易执行算法主要由大型国际性银行提供，部分非银行流动性提供商（例如自营交易机构）和专业化的独立机构（例如技术公司）也向客户提供交易执行算法。部分中小型银行在向技术公司等采购交易执行算法后转而向客户提供。

二、外汇交易执行算法类别及三难困境
（一）外汇交易执行算法类别
当前外汇市场上的交易执行算法主要分为六类：
一是时间切分（Time-Sliced）算法。此类算法将原始订单在一段时间内均匀切分为数笔小额子订单，又称为时间加权平均价（TWAP）算法。例如，通过此类算法在60分钟内执行一笔6000万美元/日元的原始订单，算法可能每分钟执行一笔100万美元/日元的子订单。目前，此类算法一般也允许有一定随机性、灵活性的执行时间，以降低可预测性并改善交易执行价格。

二是历史交易量切分（Historical Volume-Sliced）算法。此类算法根据历史交易量数据，将原始订单切分为数笔小额子订单，又称为历史交易量加权平均价（VWAP）算法。不同于时间切分（Time-Sliced）算法相对线性的交易执行时间安排，此类算法倾向于在历史交易量高的时段多交易，在历史交易不活跃的时段少交易甚至不交易。例如，由于主要货币对一般在亚洲和欧洲重叠的交易时段以及欧洲和美国重叠的交易时段交易更活跃，历史交易量切分（Historical Volume-Sliced）算法可能倾向于在这些时段执行更多的交易。