在《帝国时代3》中设置行进路线的方法是按住Shift键并选择单位进行移动。这样做可以让你的单位按照你设定的路径行进，而不是随机移动到附近的资源或敌人处。通过这种方式，你可以精确地控制单位的前进方向，实现更有效的战略部署和资源管理。